Położony w strategicznym punkcie dla obrony Funchal, Pałac S. Lourenço jest uznawany za najbardziej imponujący przykład architektury cywilnej i wojskowej na Maderze.
Budowa tego zabytkowego budynku rozpoczęła się w pierwszej połowie XVI wieku. Został ukończony w trakcie hiszpańskiej dynastii, która panowała w Portugalii, w latach 1580-1640. W pierwszej kolejności pełnił przede wszystkim w misję obronną. Później miał stać się rezydencją kapitanów z Funchal i kapitanów generalnych gubernatorów.
Wraz z wprowadzeniem rządu konstytucyjnego w 1834 roku, Pałac S. Lourenço, znany również jako Twierdza S. Lourenço, otrzymał zdecydowanie funkcję mieszkalną. Dwa lata później został podzielony na dwa obszary: Pałac, siedzibę oficjalnej rezydencji gubernatora cywilnego i obszar wojskowy, w którym działa dowództwo strefy wojskowej Madery, oraz muzeum z ogromną kolekcją broni.
Pałac S. Lourenço został sklasyfikowany jako zabytek narodowy w 1943 roku. Jego architektura łączy styl wojskowy, manueliński i manierystyczny, biorąc pod uwagę renowacje, które przeszedł z czasem. Dziś jest oficjalną rezydencją przedstawiciela Republiki.
